1. Richiami di statistica inferenziale e del modello di regressione
2. Richiami di R
3. Analisi classica delle serie storiche
4. Analisi moderna delle serie storiche
5. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata. Modelli ARCH e GARCH.
1. Richiami di statistica inferenziale
2. Modello di regressione lineare multipla
a) Stima
b) Inferenza: verifica d’ipotesi, intervalli di confidenza e test F
c) Diagnostica nel modello di regressione
d) Regressione con variabili dummy e interazione
3. Introduzione all’analisi delle serie storiche: approccio classico
a) Componenti delle serie storiche: trend, ciclo, stagionalità
b) Analisi del trend mediante funzioni matematiche
c) Stagionalità
4. Analisi statistica dei rendimenti finanziari
a) Processi stocastici: caratteristiche generali
b) La funzione di autocorrelazione globale e parziale
c) Modelli autoregressivi AR, MA e ARMA: caratteristiche e proprietà
d) Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata.
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