Primo modulo
1. Richiami di R e di statistica inferenziale
2. Analisi statistica esplorativa di Prezzi e rendimenti
3. Misurazione del rischio finanziario: Value at Risk and Expected Shortfall
4. Analisi media-varianza e teoria moderna del portafoglio
5. Capital Asset Pricing Model
Secondo modulo
6. Processi stocastici. Correlogramma. Random walk.
7. Stazionarietà. White-noise. Funzione di autocorrelazione globale e parziale. Processi Autoregressivi e Media Mobile. Modelli ARMA.
8. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata. Modelli ARCH e GARCH.
Primo modulo
1. Richiami di R e di statistica inferenziale
2. Analisi statistica esplorativa di Prezzi e rendimenti
3. Misurazione del rischio finanziario: Value at Risk and Expected Shortfall
4. Analisi media-varianza e teoria moderna del portafoglio
5. Capital Asset Pricing Model
Secondo modulo
6. Processi stocastici. Correlogramma. Random walk.
7. Stazionarietà. White-noise. Funzione di autocorrelazione globale e parziale. Processi Autoregressivi e Media Mobile. Modelli ARMA.
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Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
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