-
Lingua Insegnamento:
Italiano
-
Testi di riferimento:
Gallo, G. M., Pacini, B., Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2013 (VII Ristampa).
Di Fonzo, T., Lisi F., Serie storiche economiche, Carocci, 2012. -
Obiettivi formativi:
Possedere una buona conoscenza di strumenti matematici, statistici e computazionali utilizzati per risolvere problemi di tipo finanziario, con particolare riferimento al pricing e al risk management. Capacità di stimare ed utilizzare modelli per serie finanziarie con software R.
-
Prerequisiti:
Prerequisiti matematici e statistici corrispondenti ad un laureato triennale in discipline economiche.
-
Metodi didattici:
Lezioni frontali
-
Modalità di verifica dell'apprendimento:
Prova scritta.
1. Richiami di statistica inferenziale e del modello di regressione
2. Richiami di R
3. Processi stocastici. Correlogramma. Random walk. Moto browniano.
4. Stazionarietà. White-noise. Funzione di autocorrelazione globale e parziale. Processi Autoregressivi e Media Mobile ARMA.
5. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata. Modelli ARCH e GARCH.
1. Richiami di statistica inferenziale e del modello di regressione.
2. Richiami di R.
3. Processi stocastici. Correlogramma. Random walk. Moto browniano.
4. Stazionarietà. White-noise. Funzione di autocorrelazione globale e parziale. Processi Autoregressivi e Media Mobile ARMA.
5. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata. Modelli ARCH e GARCH.
Scopri cosa vuol dire essere dell'Ud'A
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693
